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东北财经大学金融学专业《证券投资学》作业及答案7试卷及答案大全

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更新时间：2026-04-10

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第1题、 [单选题] 下列说法正确的是()。

A.分散化投资使系统风险减少

B.分散化投资使资本要素风险减少

C.分散化投资使非系统风险减少

D.分散化投资的收益最高

答案如下：

第2题、 [单选题] 关于资本市场线，哪种说法不正确?()

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

答案如下：

第3题、 [单选题] 套利定价模型的目标是寻找()的证券。

A.高收益

B.低风险

C.价格被低估

D.价格被高估

答案如下：

第4题、 [单选题] 不属于积极投资主张的是()。

A.推出市场

B.采取价格投资

C.建立一个充分分散化的证券投资组合

D.多方打听内幕消息以弥补市场无效不足

答案如下：

第5题、 [单选题] 基本分析的重点是()。

A.宏观经济分析

B.公司分析

C.区域分析

D.行业分析

答案如下：

第6题、 [单选题] 马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。

A.系统风险的减少

B.分散化对投资组合的风险影响

C.非系统风险的确认

D.积极的资产管理以扩大收益

答案如下：

第7题、 [单选题] 资本配置线可以用来描述()。

A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B.两项风险资产组成的资产组合

C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

答案如下：

第8题、 [单选题] 在有效市场假定成立的前提下，最好的投资策略是()。

A.基本面分析

B.技术分析

C.主动投资策略

D.买入并持有

答案如下：

第9题、 [单选题] 根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关?()

A.市场风险

B.非相同风险

C.个别风险

D.再投资风险

答案如下：

第10题、 [单选题] 与CAPM不同，APT()。

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

答案如下：

第11题、 [多选题] 资本资产定价模型存在一些局限性，包括()。

A.某些资产的值难以估计

B.依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

答案如下：

ABC

第12题、 [多选题] 资本资产定价模型存在一些假设，包括()。

A.市场是均衡的

B.市场不存在摩擦

C.市场参与者都是理性的

D.存在一定的交易费用

答案如下：

ABC

第13题、 [多选题] 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。

A.该组合的期望收益率大于0

B.该组合中各种证券的权数之和等于0

C.该组合中各种证券的权数之和等于1

D.该组合的因素灵敏度系数等于0

答案如下：

ABD

第14题、 [多选题] 套利定价模型在实践中的应用一般包括()。

A.检验资本市场线的有效性

B.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素

C.检验证券市场线的有效性

D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

答案如下：

第15题、 [多选题] 下列属于非系统性风险范畴的是()。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.通胀风险

答案如下：

ABC

第16题、 [判断题] 在市场模型中，大于1的证券被称为防御型证券。()

A.正确

B.错误

答案如下：

第17题、 [判断题] 套利组合的预期收益率必须为正数。()

A.正确

B.错误

答案如下：

第18题、 [判断题] 套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险的影响。()

A.正确

B.错误

答案如下：

第19题、 [判断题] 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()

A.正确

B.错误

答案如下：

第20题、 [判断题] 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险越小。()

A.正确

B.错误

答案如下：