东北财经大学金融学专业《证券投资学》作业及答案10试卷及答案大全

A.多头-空头对冲基金

B.事件驱动对冲基金

C.市场中性对冲基金

D.统计套利对冲基金

A.6.89

B.13.11

C.14

D.6

A.被动型管理策略

B.投资指数基金

C.单纯的认定市场中一个板块会超过另一个板块

D.投资无风险资产

A.流动性低

B.多层费用和更高的流动性

C.无理由，两种基金费用应该相同

D.仅仅由于多层费用

A.股票

B.债券

C.期货

D.外汇

A.下降

B.上升

C.不变

D.无法判断

A.率期限结构仅与有固定偿还期限的债务性证券有关

B.股票不存在收益率的期限结构

C.利率期限结构是在假设除期限以外其他因素都相同的前提下得到的

D.利率期限结构只是针对债券的，对于其他货币市场以及资本市场工具都不适用

A.正

B.负

C.无法判断

A.可赎回债券的赎回权实际上是投资者出售给发行人的一个期权

B.当市场利率下降时，普通债券的价值和可赎回债券的价值之间有一个价值差，这代表发行人选择赎回权的价值

C.通常可赎回债券的发行人在市场利率上升时行使赎回权

D.债券的可赎回条款降低了债券的内在价值和投资者的实际收益率

A.债券的票面价值

B.债券的偿还期限

C.债券承销机构的名称

D.债券的票面利率

A.该看涨期权的内在价值是0

B.该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D.该看涨期权的内在价值是-5

A.看涨期权处于实值状态

B.看涨期权时间溢价大于0

C.看跌期权处于虚值状态

D.看跌期权时间溢价小于0

A.ETF

B.指数基金

C.标普500指数基金

D.国债

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

A.减少税收、降低税率，扩大减免税范围，促进股票价格上涨，债券价格也将上涨

B.扩大财政支出，加大财政赤字，证券市场趋于活跃，价格自然上扬

C.减少国债发行(或回购部分短期国债)，推动证券价格上扬

D.增加财政补贴，使整个证券价格的总体水平趋于上涨

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误