东北财经大学金融学专业《证券投资学》作业及答案9试卷及答案大全

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

A.风险规避者

B.风险爱好者

C.风险中立者

D.以上都不对

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.无差异曲线

A.均值方差模型

B.证券组合的选择

C.资本定价模型

D.论有效边界

A.市场风险

B.非相同 风险

C.个别风险

D.再投资风险

A.弱有效市场

B.半弱有效市场

C.强有效市场

D.半强有效市场

A.系统风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.经济周期风险

A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

B.单个证券的期望收益的增加与β成正比

C.当一个证券的价格为公平市价时，α为零

D.均衡时，所有证券都在证券市场线上

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

A.某些资产的β值难以估计

B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

A.投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低

B.系数可以为负数

C.某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹

B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线

C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

A.自然风险

B.利率风险

C.通胀风险

D.政治风险

A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B.ρ的取值总是介于-1和1之间

C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误

A.正确

B.错误