大连理工大学金融学专业《金融市场学》作业及答案6试卷及答案大全

A.证券的预期收益率是其系统性风险的函数

B.市场组合是风险证券的最优组合

C.证券收益率与指数收益率之间的关系

D.由市场组合和无风险资产组成的组合

A.预期假说认为，如果预期将来短期利率高于目前的短期利率，收益率曲线就是平的

B.预期假说认为，长期利率等于预期短期利率

C.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低

D.市场分割假说认为，不同的借款人和贷款人对收益率曲线的不同区段有不同的偏好

A.系统性风险对投资者不重要

B.系统性风险可以通过多样化来消除

C.承担风险的回报独立于投资的系统性风险

D.承担风险的回报取决于系统性风险。

A.未来事件能够被准确地预测

B.价格能够反映所有可得到的信息

C.证券价格由于不可辨别的原因而变化

D.价格不起伏

A.当债券以折价方式卖出时，低于息票率；当以溢价方式卖出时，高于息票率

B.使所支付款项的现值等于债券价格的折现率

C.以任何所得的利息支付都是以息票率再投资这一假定为基础的

D.建立在所得的利息支付都以将来的市场利率再投资这一假定基础之上

A.高贝塔值的股票都属于高估定价

B.低贝塔值的股票都属于低估定价

C.正阿尔法值的股票会很快消失

D.理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动

A.贝塔系数

B.相关系数

C.收益率的标准差

D.收益率的方差

A.11.45%

B.12.00%

C.12.55%

D.37.35%

A.股票价格随机地变动但可以预测

B.股票价格对新的与旧的信息均反应迟缓

C.未来价格变化与以往价格变化无关

D.以往信息对于预测未来的价格是有用的

A.3.0%

B.4.5%

C.5.5%

D.6.0%

A.风险证券的收益率通常用统计学中的期望值来表示

B.证券组合的收益率只是单个证券收益率的加权平均数

C.各个证券之间收益率变化的相关关系越强，分散投资降低风险的效果越明显

D.分散投资不会必然地影响到组合的收益率，但可以降低风险

A.能快速、准确地对新信息作出反应

B.证券价格任何系统性范式只能与随时间改变的利率和风险溢价有关

C.任何交易(投资)策略都无法取得超额利润

D.专业投资者的投资业绩与个人投资者应该是无差异的

A.债券需求量随着利率水平的上升而增加

B.债券需求量随着利率水平的上升而减少

C.债券供给量随着利率水平的上升而减少

D.债券供给量随着利率水平的上升而增加

A.风险-收益理论

B.有效市场理论

C.资本结构理论

D.期权理论

A.对于相同的风险水平，预期收益率最大的组合

B.对于相同的预期收益率水平，风险最小的组合

C.最优投资组合位于无差异曲线与有效集的交点处

D.有效集是客观存在的，无差异曲线是主观的，因此最优投资组合的位置依投资者的风险厌恶程度不同而不同

A.对

B.错

A.对

B.错

A.对

B.错

A.对

B.错

A.对

B.错