2021年中级银行从业《风险管理》真题试卷及答案大全

A.上下游行业

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

A.65

B.75

C.50

D.55

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

A.二项分布是连续型随机变量的概率分布

B.二项分布的数学期限E(x)=np

C.伯努利分布是二项分布的特殊情况

D.二项分布的方差D(x)=np(1-p)

A.140%

B.166%

C.120%

D.220%

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险

A.

B.

C.

D.

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

A.1000

B.500

C.700

D.300

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试

A.少1.17亿元人民币

B.少3.51亿元人民币

C.多1.51亿元人民币

D.多1.17亿元人民币

A.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额

B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致

C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项

D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前

A.银行A

B.银行B

C.银行C

D.无法确定

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目的以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

A.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱

B.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致

C.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）

D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.对擅长且愿承承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力

A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

B.恐怖融资的资金来源往往是非法所得

C.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础

D.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型

A.投资于2种收益率相关系数为-1的资产

B.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产

C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产

D.投资于2种收益率相关系数为1的资产

E.投资于2种收益率相关系数为0的资产

A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%

B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重

C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重

D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA

E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

A.抵押和担保

B.还款方式

C.客户所在地区

D.货款品种、期限

E.客户所处行业

A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大

B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性

C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大

D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

A.生前遗嘱方式

B.地方行政府注资+引战重组的方式

C.资本规划方式

D.在线修复方式

E.收购承接方式

A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗

B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%

C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标

D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小

E.期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整

A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总

B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息

C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项

D.分析企业集团内部的关联关系

E.识别企业集团的性质，进行综合授信

A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

E.风险管理可以改变商业银行的经营模式

A.流动性风险

B.声誉风险

C.科技风险

D.法律风险

E.战略风险

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.二级资本工具及其溢价

C.一般风险准备

D.少数股东资本可计入部分

E.未分配利润

A.资本要求

B.杠杆率

C.拨备率

D.流动性要求

E.压力测试

A.该国或地区外汇管制或货币贬值

B.该国或地区经济状况恶化

C.该国或地区政府拒付对外债券

D.该国或地区资产被国有化或被征用

E.该国或地区爆发公共卫生危机

A.原始权益人

B.管理人

C.资信评级机构

D.资产服务机构

E.托管人

A.对所有实质性风险进行全面评估

B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估

C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估

D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法

E.对全面风险管理框架的评估

A.债券质押回购

B.票据回购

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券

E.长期限同业负债

A.与信用风险和市场风险的交叉关系

B.非财务影响

C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额

D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间

E.业务条线名称和损失事件类型

A.净递延税资产

B.商誉

C.自持股票

D.土地使用权

E.贷款损失准备缺口

A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性

C.考虑各种资本补充来源的长期持续性

D.兼顾短期和长期资本需求

E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性

B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念

C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司

D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整

E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制

A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理

B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求

C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本

E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化

B.风险文化是风险治理的重要内容

C.风险文化应与风险偏好相一致

D.风险文化是企业文化的重要组成部分

E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观

A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求

B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求

C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本

D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求

E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求

A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案

B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉

C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告

D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源

E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理

A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系

B.管理人对合作机构实施限额管理

C.管理人切实履行投资管理职责

D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查

E.管理人对合作机构实行名单制管理